5家系统性重要银行“大到不能倒” 恐面临额外增资要求

金管会主委顾立雄今(27)日公布，我国符合全球系统性重要银行名单，包括中国信托、兆丰、合库、国泰世华及台北富邦银行等5家银行，因为具有重要市场地位，为国家重要的金融机构，为了为降低其如果发生经营风险对金融体系的...

金管会主委顾立雄今 (27) 日公布，我国符合全球系统性重要银行名单，包括中国信托、兆丰、合库、国泰世华及台北富邦银行等 5 家银行，因为具有重要市场地位，为国家重要的金融机构，为了为降低其如果发生经营风险对金融体系的冲击，恐面临额外增资的要求。

顾立雄解释，为促进系统性重要银行的风险承担能力，强化其资本适足，增强其经营的强韧性，G20 要求巴塞尔银行监理委员会（BCBS）发展衡量“全球系统性重要银行”的方法论，并延伸要求各国分辨其国内系统性重要银行（D-SIBs），并采行相关强化监理措施。

因此，金管会经邀请中央银行、财政部及中央存款保险公司组成专案小组，搜集美国、英国、日本、香港、新加坡等主要国家具体作法后，研议我国 D-SIBs 筛选架构及强化监理措施。

顾立雄表示，经专案小组多次讨论后，在我国银行体系中，除属政府 100% 持有，信用能力有非常政府地位者，不在筛选名单外，经参酌国际规范，依规模（Size）、关连性（Interconnectedness）、可替代性（Substitutability）及复杂程度（Complexity）等四大面向，初步筛选出符合条件的我国系统性重要银行为：中国信托、兆丰、合库、国泰世华及台北富邦银行等 5 家银行。

这 5 家系统性重要银行（D-SIBs）须配合资本适足及监理的要求：

一、 额外提列 D-SIBs 缓冲资本 2% 及内部管理资本 2%，共增加 4% 资本：现行一般银行普通股权益比率、第一类资本比率及资本适足率应符合 7%、8.5% 及 10.5% 之最低标准。

经指定为我国 D-SIBs 的银行，须额外提列法定缓冲资本 2% 及内部管理资本 2%，并以普通股权益第一类资本支应。也即其资本适足比率合计应符合 11%、12.5% 及 14.5% 之要求。这些额外资本要求，原则自银行被指定为 D-SIBs 的次年起可分 4 年提列。

二、 申报经营危机应变措施：我国 D-SIBs 应自被指定的次年起向主管机关申报依“处理金融机构经营危机作业要点”所订定的“经营危机应变措施”，包括应说明银行发生资本不足情形时的应变措施。

三、 每年应办理二年期的压力测试：我国 D-SIBs 应依第二支柱监理审查原则相关资料规定，定期向主管机关申报并通过二年期压力测试情境。

顾立雄表示，“资本适足性”是衡量银行业风险承受能力的重要监理标准，资本适足比率高，显示银行的风险承担能力也相对较高。银行于申请相关业务时，其资本的健全程度，也将反映于资本项目的评比得分上，因此提高资本要求对银行相关业务的申请也有正面助益。金管会已完成 D-SIBs 筛选架构及强化监理措施，对提升我国 D-SIBs 的损失吸收能力，强化我国金融稳定有非常助益。

D-SIBs 在金融市场系具有领导性地位之银行，金管会期待系统性重要银行能为金融稳定承担更多责任与使命，在业务面、行为面、公司治理面带动提升金融业经营之稳定及健全。

金管会今天先公布金管会相关研议结果，及目前被列入系统性重要银行名单，接着将预告修正银行资本适足率管理办法，预期此新措施从明年 1 月上路。